Portfolio Lab

Что вы действительно хотите увидеть, оценивая портфель? Конечно, его совокупную доходность — как накопленную за рассматриваемый период, так и в годовом выражении. А также его риск: волатильность, наибольшую просадку и то, как долго он оставался ниже пика. И любой серьёзный инвестор захочет сопоставить портфель с чем-то значимым — с признанными отраслевыми ориентирами, семью модельными портфелями, доходностью денежных средств или инфляцией. Инструмент ниже позволяет увидеть всё это сразу. Составьте любое распределение из 134 базовых блоков (преимущественно ETF, а также несколько швейцарских фондов недвижимости) в четырёх валютах (USD, EUR, CHF и GBP), протестируйте его на дневных данных полной доходности с 31 декабря 2015 по 30 июня 2026 года, меняйте базовую валюту и моделируйте разные правила ребалансировки и годовые расходы. Полная методология, источники и ограничения изложены внизу инструмента. Он предоставляется исключительно в образовательных и информационных целях и не является инвестиционной рекомендацией.