Portefeuilles modèles à effet de levier

L'effet de levier multiplie tout ce que fait un portefeuille. Il amplifie les gains, il creuse les pertes, et le crédit coûte des intérêts dans les deux cas. Il ajoute aussi un risque que l'investisseur sans levier ne connaît pas : l'appel de marge. Si le collatéral baisse suffisamment, le prêteur vend au cours du jour, et la perte devient définitive. Cet instrument montre ce que l'effet de levier aurait fait aux sept portefeuilles modèles au cours de la dernière décennie. Vous choisissez les hypothèses : le crédit tiré, la valeur de nantissement maximale, le spread sur le taux de base, et la fréquence de remise à niveau du crédit. Chaque portefeuille à effet de levier se place à côté de son équivalent standard, sans levier. Ceci n'est pas une recommandation. C'est le relevé du comportement de ces sept portefeuilles sous les hypothèses que vous choisissez, et rien de plus.